la Mobilière

Ils savent comment la machine fait ses calculs

Christian Lorentzen et Michael Mayer ont développé un tutoriel qui montre comment l’intelligence artificielle calcule les primes d’assurance. Une réalisation qui a rencontré un écho international.

Michael Mayer (à g.) et Christian Lorentzen

Ils sont en mesure d’expliquer comment la machine fait ses calculs: Michael Mayer (à g.) et Christian Lorentzen. Photo: Remo Ubezio

Michael Mayer travaille dans le service de la Mobilière dédié aux mathématiques, c’est-à-dire celui de l’actuariat. En tant qu’actuaire, il calcule par exemple des primes adaptées au risque pour les assurances voiture à l’aide de modèles statistiques. Ce que faisaient déjà bon nombre de ses prédécesseurs. La différence, c’est qu’aujourd’hui les actuaires sont devenus aussi des scientifiques, spécialistes des données: Michael Mayer confie désormais à la machine l’essentiel de ses calculs. Celle-ci identifie dans les blocs de données de l’assurance voiture des interactions que le cerveau humain ne détecte pas. De fait, le machine learning et l’intelligence artificielle jouent un rôle de plus en plus important dans le secteur des assurances.

Sans transparence, les résultats sont inutilisables

Auparavant, il était impossible de savoir comment la machine – par exemple un réseau neuronal – aboutissait à ses résultats. «Ils ne pouvaient donc pas être interprétés», explique l’actuaire Christian Lorentzen. «Nous voulons comprendre les résultats de nos modèles prévisionnels et pouvoir les expliquer au management et à la clientèle. Sans cette transparence, nous ne pourrons pas utiliser des systèmes comme les réseaux neuronaux.»

Par conséquent, Christian Lorentzen et Michael Mayer veulent rendre ce thème clair et compréhensible. À l’aide d’un tutoriel consacré à I’interprétation du machine learning dans les assurances, ils montrent comment une prime d’assurance voiture peut être déterminée correctement à l’aide d’algorithmes. Grâce à ce mode d’emploi, les résultats du machine learning peuvent être interprétés et expliqués, ce qui permet d’éviter toute erreur de décision.

Une référence mondiale

Ce travail scientifique a été publié par le groupe spécialisé «Actuarial Data Science» de l’Association Suisse des Actuaires (ASA). Avec de tels tutoriels, celle-ci entend fournir aux actuaires, aux scientifiques des données et à d’autres personnes intéressées les informations de base nécessaires pour mettre en pratique le machine learning. Jürg Schelldorfer, responsable de ce groupe spécialisé et data scientist chez Swiss Re, déclare au sujet du travail de Christian Lorentzen et de Michael Mayer: «Cette publication est la première au monde à illustrer cette thématique et à la présenter de manière compréhensible aux actuaires. Elle fait désormais office de référence.»

Les chercheurs du laboratoire Mobilière d’analyse de données de l’EPFZ participent aussi à la réalisation d’autres tutoriels du groupe spécialisé de l’ASA sur les réseaux neuronaux ou le «Natural Language Processing». Ce laboratoire, créé en 2013 et soutenu conjointement par l’EPFZ et la Mobilière, s’inscrit dans le cadre de l’engagement sociétal de l’assureur. Il mène des recherches sur le thème des interactions numériques responsables.

À propos des actuaires Christian Lorentzen et Michael Mayer

Christian Lorentzen, âgé de 36 ans, travaille au sein de l’Actuariat Tarification de la Mobilière depuis 2015 et dirige, depuis le début de l'année, la nouvelle équipe «Modèles dynamiques Actuariat non-vie». Ce physicien diplômé, passionné de musique, met à profit une partie de son temps libre pour poursuivre le développement de «Scikit learn», un progiciel utilisant le langage de programmation Python.

Michael Mayer, âgé de 41 ans, travaille comme actuaire tarification au sein de la Mobilière depuis 2018. Ce statisticien diplômé s’intéresse à tout ce qui a trait aux chiffres. Durant ses loisirs, il développe des paquets pour le logiciel de statistique «R» et donne de temps à autre des cours dans le domaine de la statistique et de l’apprentissage automatique.

Actuellement, la Mobilière emploie 35 actuaires au sein de son service Actuariat sur les sites de Direction de Berne, Nyon et Zurich.